Trong bài đăng này, bạn sẽ tìm thấy 21 chiến lược giao dịch cổ phiếu cơ bản phổ biến nhất đã ảnh hưởng đến rất nhiều hệ thống giao dịch định lượng và thuật toán thành công. Các chiến lược này là các phương pháp giao dịch có hệ thống đã được chứng minh, không chỉ được thực hiện bởi các nhà giao dịch thuật toán riêng lẻ mà còn được nằm trên bàn giao dịch định lượng của các quỹ phòng hộ và các tổ chức tài chính khác.
Như bạn có thể đã thấy bây giờ, rất khó để tìm thấy nguồn cảm hứng khi cố gắng thiết kế hệ thống giao dịch tự động tiếp theo của bạn. Đôi khi bạn bị mắc kẹt với những gì bạn đã biết, và tâm trí của bạn không thể vượt ra khỏi những giới hạn này.
Đừng lo lắng! Dưới đây bạn sẽ tìm thấy danh sách 21 chiến lược giao dịch phổ biến nhất mà bạn có thể sử dụng để bắt đầu lại ý tưởng của mình.
Nội dung
Đường trung bình trượt đơn (Single Moving Average)
Đường trung bình đơn là một trong những chiến lược giao dịch cổ phiếu rất cơ bản. Nó dựa trên giá của một tài sản (cổ phiếu, hợp đồng tương lai, cặp tiền tệ, v.v.) đi lên hoặc xuống một đường trung bình động. Các điều kiện trong hệ thống này là khá cơ bản. Nếu giá vượt qua đường trung bình động, nhà giao dịch sẽ mở một vị thế mua. Ngược lại, nếu giá vượt qua đường trung bình động, nhà giao dịch sẽ mở một vị thế bán. Nó có thể được chạy dưới dạng chiến lược chỉ mua, chỉ bán ngắn hoặc dài hạn trong các thiết lập đơn hoặc nhiều tài sản.
Đường trung bình giao cắt (Moving Averages Crossover)
Sự giao nhau giữa các đường trung bình động là một chiến lược giao dịch rất phổ biến khác. Nó dựa trên hai đường trung bình động – một đường nhanh (thời gian ngắn) và một đường chậm (thời gian dài). Logic giao dịch của sự giao nhau giữa các đường trung bình động rất giống với chiến lược trung bình động đơn lẻ. Điều khác biệt là nhà giao dịch đang tìm kiếm sự giao thoa giữa đường trung bình động nhanh và chậm thay vì chỉ giá thị trường và một đường trung bình động duy nhất.
Thường nhà giao dịch sẽ mở vị thế mua khi đướng nhanh cắt lên đường chậm và ngược lại mở vị thế bán khi đường nhanh cắt xuống dưới đường chậm.
Giao cắt nhiều đường trung bình động (Multiple Moving Averages Crossover)
Chiến lược cắt chéo nhiều đường trung bình động bổ sung thêm các đường trung bình động với thời lượng khác nhau bên cạnh các đường trung bình động nhanh và chậm trong chiến lược trên. Các chỉ báo bổ sung có thể được sử dụng để lọc các tín hiệu sai. Ví dụ: thay vì mở một vị thế mua khi đường trung bình động nhanh vượt lên trên đường trung bình động chậm, nhà giao dịch đợi đường trung bình động thứ ba cũng cắt ngang trước khi mở vị thế của mình.
Điểm Pivot hỗ trợ và kháng cự (Pivot Points Support And Resistance)
Chiến lược điểm hỗ trợ và kháng cự dựa trên chỉ báo giao dịch điểm trục. Chỉ báo phổ biến này có ba mức cơ bản – trung tâm, hỗ trợ và kháng cự. Mức trung tâm được tính bằng mức trung bình của giá cao, thấp và đóng của ngày hôm trước. Mức kháng cự được tính bằng hai lần mức trung tâm trừ đi mức thấp của ngày hôm trước. Mức hỗ trợ được tính bằng hai lần mức trung tâm trừ đi mức cao của ngày hôm trước. Trong chiến lược này, nhà giao dịch mở một vị thế mua khi giá thị trường vượt qua mức trung tâm trở lên và bán khi đạt đến mức kháng cự. Tín hiệu kích hoạt vị thế bán là khi giá thị trường vượt qua mức trung tâm trở xuống và mục tiêu là giá chạm mức hỗ trợ. 
Chiến lược giao dịch theo kênh (Channel Trading Strategies)
Có một số chỉ báo giao dịch bao gồm các kênh, trong đó phổ biến nhất là kênh Donchian, dải bollinger và kênh Keltner. Khái niệm về chiến lược giao dịch theo kênh là mua hoặc bán khống một tài sản khi nó chạm đến đáy hoặc mức trên của kênh. Một kênh bao gồm hai đường tạo thành một dải với giá dao động. Có hai điều kiện tín hiệu trong giao dịch theo kênh – giá sẽ bật trở lại từ một kênh, do đó, nhà giao dịch kỳ vọng nó sẽ duy trì trong kênh hoặc giá sẽ vượt qua kênh báo hiệu sự xuất hiện của một xu hướng mới.
Sát nhập Arbitrage (Merger Arbitrage)
Kinh doanh chênh lệch giá sát nhập hay còn được gọi là kinh doanh chênh lệch rủi ro là một chiến lược giao dịch cổ phiếu nhằm thu được lợi nhuận vượt mức do các hành động của công ty đang diễn ra như sáp nhập và mua lại. Bạn có thể tìm thấy cơ hội kinh doanh chênh lệch giá sáp nhập bất cứ khi nào một công ty đại chúng cố gắng mua lại một công ty đại chúng khác với mức giá khác với giá thị trường hiện tại. Có hai loại sáp nhập – tiền mặt và sáp nhập cổ phiếu. Chiến lược trong trường hợp sáp nhập tiền mặt là thiết lập một vị thế mua cổ phiếu của công ty mục tiêu. Trong trường hợp sáp nhập tiền mặt, chiến lược là thiết lập một vị thế mua đối với cổ phiếu của công ty mục tiêu và một vị thế bán đối với cổ phiếu của công ty mua lại.
Tạo lập thị trường (Market Making)
Chiến lược tạo lập thị trường là một trong những chiến lược phổ biến nhất trong giao dịch thuật toán và định lượng. Nó đơn giản là việc nắm bắt khoảng bid-ask trong một công cụ giao dịch nhất định. Bạn mua tại giá bid và bán tại giá ask. Tuy nhiên, giống như nhiều thứ trong cuộc sống, còn nhiều điều hơn thế nữa. Nó dựa trên thực tế là hầu hết dòng lệnh trên thị trường là tiền “ngu ngốc” (các nhà đầu tư nhỏ lẻ thiếu hiểu biết). Mặc dù nó có thể hoạt động tốt ở một số thị trường, nhưng chiến lược này sẽ đạt đến giới hạn của nó khi gặp phải nguồn tiền “thông minh” (các nhà đầu tư có hiểu biết).
Xem thêm:
21 chiến lược giao dịch mà mọi nhà giao dịch chuyên nghiệp nên học để thành công (P1)
21 chiến lược giao dịch mà mọi nhà giao dịch chuyên nghiệp nên học để thành công (P3)
