Chỉ báo Stochastic RSI – StochRSI

Chỉ báo Stochastic RSI là gì?

Stochastic RSI (StochRSI) là một chỉ báo được sử dụng trong phân tích kỹ thuật nằm trong khoảng từ 0 đến 1 (hoặc 0 đến 100 trên một số nền tảng biểu đồ) và được tạo bằng cách áp dụng công thức của bộ dao động Stochastic cho một tập hợp các giá trị chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) thay vì so với dữ liệu giá tiêu chuẩn.

Việc sử dụng các giá trị RSI trong công thức Stochastic giúp các nhà giao dịch biết liệu giá trị RSI hiện tại có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không.

Dao động StochRSI được phát triển để tận dụng lợi thế của cả hai chỉ báo xung lượng nhằm tạo ra một chỉ báo nhạy hơn.

Cách sử dụng chỉ báo Stochastic RSI

Giá trị Stochastic RSI nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Khi giá trị của chỉ báo này vượt quá ngưỡng 80, nó được xem là một tín hiệu cho thấy tài sản đang trong trạng thái quá mua và có thể sẽ có xu hướng giảm giá trong tương lai gần.

Ngược lại, khi giá trị của chỉ báo Stochastic RSI xuống dưới ngưỡng 20, đây là một tín hiệu cho thấy tài sản đang trong trạng thái quá bán và có thể sẽ có xu hướng tăng giá trong tương lai gần.

Giá trị bằng 0 có nghĩa là chỉ báo RSI đang ở mức thấp nhất trong khoảng thời gian 14 kỳ (hoặc bất kỳ khoảng thời gian được cài đặt). Giá trị 100 có nghĩa là chỉ báo RSI đang ở mức cao nhất trong 14 kỳ gần nhất. 

Làm cách nào để tính toán Stochastic RSI

StochRSI dựa trên chỉ số RSI. RSI là giá trị đầu vào, thường là 14 kỳ gần nhất (đây là khoảng thời gian dữ liệu thường được sủ dụng trong công thức). 

Stoch RSI = (RSI Hiện tại - RSI Thấp nhất)/(RSI Cao nhất - RSI Thấp nhất)

• Ghi lại các mức RSI trong 14 phiên.
• Vào kỳ thứ 14, chỉ số RSI hiện tại được ghi lại cùng với chỉ số RSI cao nhất và chỉ số RSI thấp nhất. Bây giờ có thể điền vào tất cả các biến công thức cho StochRSI.
• Vào kỳ thứ 15, cũng ghi lại RSI hiện tại cùng chỉ số RSI cao nhất và chỉ số thấp nhất, nhưng chỉ trong khoảng thời gian 14 kỳ gần nhất (không phải 15 kỳ cuối cùng). Tính toán StochRSI mới.
• Khi mỗi khoảng thời gian kết thúc, tính toán giá trị StochRSI mới, chỉ sử dụng 14 giá trị RSI gần nhất.

Stochastic RSI nói cho bạn biết điều gì?

StochRSI được phát triển bởi Tushar S. Chande và Stanley Kroll và được trình bày chi tiết trong cuốn sách “The New Technical Trader” của họ, xuất bản lần đầu vào năm 1994.

Mặc dù đã tồn tại các chỉ báo kỹ thuật để hiển thị mức quá mua và quá bán, hai chỉ báo Stochastic và RSI đã phát triển để cải thiện độ nhạy và tạo ra số lượng tín hiệu lớn hơn so với các chỉ số truyền thống có thể làm.

StochRSI cho rằng một thứ gì đó bị bán quá mức khi giá trị giảm xuống dưới 20, có nghĩa là giá trị RSI đang giao dịch ở mức thấp hơn của phạm vi được xác định trước và xu hướng ngắn hạn của chứng khoán cơ sở có thể tăng cao hơn.

Ngược lại, giá trị trên 80 cho thấy chỉ báo RSI có thể đang đạt mức cực cao và có thể được sử dụng để báo hiệu sự thoái lui của chứng khoán cơ sở.

Cùng với việc xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức, StochRSI có thể được sử dụng để xác định các xu hướng ngắn hạn bằng cách xem xét nó trong bối cảnh của một bộ dao động có đường trung tâm ở mức 50.

Khi StochRSI trên 50, chứng khoán có thể được coi là có xu hướng tăng và ngược lại khi nó dưới 50 chứng khoán đang trong xu hướng giảm.

StochRSI cũng nên được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật hoặc mẫu biểu đồ khác để tối đa hóa hiệu quả, đặc biệt là với số lượng tín hiệu lớn mà nó tạo ra.

Khác biệt giữa Stochastic RSI và Relative Strength Index (RSI)

Chúng có vẻ giống nhau, nhưng StochRSI dựa trên một công thức khác với công thức tạo ra các giá trị RSI. RSI là một công cụ phái sinh của giá. Trong khi đó, StochRSI là công cụ phái sinh của chính RSI hoặc là công cụ phái sinh thứ hai của giá.

Một trong những điểm khác biệt chính là tốc độ di chuyển của các chỉ báo. StochRSI di chuyển rất nhanh từ vùng quá mua sang vùng quá bán hoặc ngược lại, trong khi RSI là một chỉ báo di chuyển chậm hơn nhiều.

Cái này không tốt hơn cái kia, StochRSI chỉ di chuyển nhiều hơn (và nhanh hơn) so với RSI.

Hạn chế của việc sử dụng Stochastic RSI

Một nhược điểm khi sử dụng StochRSI là nó có xu hướng khá biến động, nhanh chóng di chuyển từ cao xuống thấp. Làm mịn StochRSI có thể giúp ích trong vấn đề này.

Một số nhà giao dịch sẽ sử dụng đường trung bình động của StochRSI để giảm độ biến động và làm cho chỉ báo trở nên hữu ích hơn.

Ví dụ: đường trung bình động đơn giản 10 ngày của StochRSI có thể tạo ra một chỉ báo mượt mà và ổn định hơn nhiều. Hầu hết các nền tảng biểu đồ đều cho phép áp dụng một loại chỉ báo này cho một loại chỉ báo khác mà không cần bất kỳ tính toán cá nhân nào.

Tóm lại, chỉ báo Stochastic RSI là một công cụ hữu ích để đo lường tình trạng mua/bán quá mức của tài sản và cung cấp các tín hiệu cho thấy xu hướng giá trong tương lai gần. Trong khi sử dụng chỉ báo này, các nhà đầu tư cũng có thể kết hợp nó với các chỉ báo kỹ thuật khác để đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn.