Chiến lược giao cắt đường trung bình động

Một vài khái niệm

Đường trung bình động là một công cụ quan trọng trong giao dịch kỹ thuật, giúp nhà đầu tư xác định xu hướng giá trên nhiều khung thời gian khác nhau. Thay vì phụ thuộc vào cảm tính hay dự đoán chủ quan, đường MA cho phép đưa ra quyết định giao dịch dựa trên tín hiệu cụ thể và có cơ sở.

Các đường trung bình động có khả năng phản ánh xu hướng của hành động giá theo thời gian thực, đồng thời giúp nhận diện trạng thái thị trường. Khi MA có xu hướng đi ngang, đó thường là dấu hiệu cho thấy thị trường đang vận động trong một vùng giá nhất định và thiếu động lực xu hướng rõ ràng.

Bên cạnh đó, độ dốc của đường trung bình động cung cấp một cách nhìn trực quan về cường độ của xu hướng: độ dốc càng lớn, xu hướng càng mạnh. Trong thực tế giao dịch, đường MA còn thường đóng vai trò như các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự động, đặc biệt hiệu quả khi thị trường đang trong cả giai đoạn tích lũy lẫn xu hướng.

Chỉ báo trung bình động

Chỉ báo đường trung bình động là một công cụ kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhằm xác định và theo dõi xu hướng giá trên biểu đồ. Trong đó, đường trung bình động đơn giản (MA) được tính bằng cách lấy giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định, còn đường trung bình động hàm mũ (EMA) đặt trọng số lớn hơn vào các mức giá gần nhất, nhờ vậy phản ứng nhanh và nhạy hơn trước những biến động mới của thị trường.

Về mặt ứng dụng, đường trung bình động giúp làm “mượt” chuyển động giá, từ đó hỗ trợ nhà đầu tư bám sát xu hướng giao dịch và hạn chế tác động của nhiễu ngắn hạn. Các hệ thống giao cắt giữa các đường MA thường được sử dụng để giảm ảnh hưởng của biến động nhỏ, giúp duy trì vị thế trong những xu hướng kéo dài. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đường trung bình động phát huy hiệu quả tốt nhất trong thị trường có xu hướng rõ ràng và thường kém hiệu quả khi thị trường đi ngang hoặc dao động trong biên hẹp.

Tỷ phú Paul Tudor Jones và tỷ phú Ed Seykota đều kết hợp các đường trung bình động vào hệ thống giao dịch thành công của họ. Đường trung bình động là các tín hiệu được định lượng không giống như các đường xu hướng có thể tùy ý và dựa trên quan điểm chủ quan.

Các đường trung bình động có thể được backtest dưới dạng các tín hiệu sinh lợi. Các đường trung bình động có thể được sử dụng làm tín hiệu vào lệnh, dừng lỗ, mục tiêu lợi nhuận, dừng theo dõi và các công cụ giao dịch tùy ý.

Chiến lược giao cắt của đường trung bình động

Tín hiệu giao nhau giữa đường trung bình động là khi bạn sử dụng cả đường trung bình động ngắn hạn và đường trung bình động dài hạn trên cùng một biểu đồ.

Tín hiệu giao nhau được tạo ra khi các đường trung bình động vượt lên trên hoặc cắt xuống dưới nhau. Nhà giao dịch mua khi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn và bán khi đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn.

Thay vì giá cắt qua hoặc dưới một đường trung bình động duy nhất như một tín hiệu cho đường trung bình động ngắn hạn chính nó trở thành đường tín hiệu khi nó vượt qua đường trung bình động dài hơn. Điểm nổi bật về các tín hiệu giao nhau giữa các đường trung bình động là chúng có thể nắm bắt các xu hướng và sự dao động trong hành động giá trong khi lọc ra phần lớn sự biến động.

Bạn có thể thiết lập tín hiệu vào khi đường trung bình động ngắn hạn đóng cửa trên đường trung bình động dài hạn. Sau đó, bạn có thể thiết lập tín hiệu thoát khi đường trung bình động ngắn hạn đóng lại dưới đường trung bình động dài hạn. 

Dưới đây là một số chiến lược phổ biến nhất mà các bạn có thể áp dụng

Giao cắt EMA 5 ngày / 20 ngày: Flying Eagle Crossover: 

• Bản chất: Giao cắt rất nhanh, phản ứng sớm với biến động giá.
• Ý nghĩa: Tín hiệu đảo chiều hoặc tăng tốc xu hướng ngắn hạn.
• Phù hợp: Trader lướt sóng, intraday, T+.
• Lưu ý: Dễ nhiễu nếu thị trường đi ngang.

Giao cắt EMA 5 ngày / 30 ngày: Flying Falcon Crossover: 

• Bản chất: Nhanh nhưng lọc nhiễu tốt hơn EMA 5/20.
• Ý nghĩa: Giá bắt đầu tách khỏi nền tích lũy ngắn hạn, cho thấy động lượng tăng dần.
• Phù hợp: Swing trade ngắn hạn.
• Lưu ý: Vẫn cần xác nhận bằng khối lượng.

Giao cắt EMA 8 ngày / 21 ngày:  EMA chéo yêu thích của Scott Redler: 

• Bản chất: Cân bằng giữa tốc độ và độ tin cậy.
• Ý nghĩa: Xác nhận xu hướng tăng/giảm bền vững ở khung ngắn – trung hạn.
• Phù hợp: Trader theo xu hướng (trend follower).
• Lưu ý: Hiệu quả nhất khi thị trường có trend rõ.

Giao cắt EMA 10 ngày / 30 ngày: Flying Squirrel Crossover :

• Bản chất: Trung tính, ít nhiễu hơn các EMA rất ngắn.
• Ý nghĩa: Xu hướng bắt đầu hình thành, chưa quá muộn để vào lệnh.
• Phù hợp: Swing trade trung hạn.
• Lưu ý: Không dành cho bắt đáy/đỉnh.

Giao cắt EMA 10 ngày / 50 ngày: Flying Dragon Crossover: 

• Bản chất: Chậm hơn, tập trung vào xu hướng chính.
• Ý nghĩa: Đảo chiều xu hướng trung hạn, thường sau giai đoạn tích lũy.
• Phù hợp: Nhà đầu tư trung hạn, position trade.
• Lưu ý: Bỏ lỡ đoạn đầu nhưng độ tin cậy cao hơn.

Giao cắt EMA 50 ngày / 200 ngày: Golden Crossover :

• Bản chất: Giao cắt dài hạn, mang tính vĩ mô.
• Ý nghĩa: Xác nhận thị trường bước vào xu hướng tăng dài hạn (bull market).
• Phù hợp: Nhà đầu tư dài hạn, phân bổ vốn lớn.
• Lưu ý: Không dùng để timing ngắn hạn.

Xem thêm: Kiến thức cơ bản nhất về đường MA